跨市场套利（Arbitrage）是指利用不同市场之间的价格差异，通过买入低价市场的资产或商品，然后在高价市场出售以获取利润的交易策略。

跨市场套利的基本原理是市场之间的价格并不总是完全一致，因此存在买入低价市场并在高价市场卖出的机会。这种差异可能是由于市场的不同参与者、交易所规则、货币汇率或者供需的差异所导致的。

跨市场套利可以发生在各种不同的市场，包括股票市场、商品市场、外汇市场和债券市场等。以下是一些常见的跨市场套利策略：

1. 股票套利：在不同交易所或市场上，同一只股票的价格可能存在差异。套利者可以通过在低价市场买入股票，然后在高价市场卖出来获取利润。

2. 商品套利：不同交易所或市场上的同一种商品价格也可能存在差异。套利者可以通过在低价市场buy商品，然后在高价市场出售来获得利润。

3. 跨国套利：货币汇率的波动可能导致不同国家之间的价格差异。套利者可以通过在一个国家buy低价商品或资产，然后在另一个国家出售以获取利润。

4. 债券套利：不同债券市场上的债券价格也可能存在差异。套利者可以通过在低价市场buy债券，然后在高价市场出售以获得利润。

跨市场套利通常需要快速的决策和执行能力，因为价格差异通常是短暂的。套利者还需要考虑交易成本、流动性和风险管理等因素。跨市场套利在市场中发挥了重要的价格发现和市场效率的作用。