收益率曲线利差是指不同期限债券的收益率之间的差异。通常情况下，较长期限的债券应该具有较高的收益率，因为长期债券的风险相对较高，投资者需要获得更高的回报来补偿风险。因此，如果较短期限的债券的收益率高于较长期限的债券，就会出现收益率曲线利差。

计算收益率曲线利差的一种常见方法是使用债券收益率差（yield spread）。债券收益率差是指两个不同期限债券之间的收益率差异。

首先，选择两个期限不同的债券，例如一年期国债和十年期国债。然后，获取它们各自的收益率。

接下来，计算两个债券的收益率差。收益率差可以通过减去较短期限债券的收益率从较长期限债券的收益率中得出。例如，如果一年期国债的收益率为2%而十年期国债的收益率为3%，则收益率差为3%减去2%，即1%。

最后，你可以将这个收益率差用作衡量长期和短期利率之间的利差。如果收益率差较大，表示市场预期未来较长时间的利率会相对较高，反之，则表示市场预期未来较长时间的利率会相对较低。

需要注意的是，收益率曲线利差的计算方法可以有很多种，这里只是其中一种常见的方法。此外，投资者还可以计算其他不同期限债券之间的收益率差，例如两年期债券和五年期债券之间的利差，以获取更全面的市场信息。