期货和期权是金融市场中重要的衍生品工具，它们的定价模型是为了估计其合理价值和市场价格的理论模型。下面是期货和期权的定价模型的概述：

1. 期货定价模型：

期货合约是一种双方约定在将来某个日期以特定价格买入或卖出某个标的资产的合约。期货定价模型主要有两种常用方法：

- 基于成本存储模型：该模型假设期货价格等于标的资产的现货价格加上存储成本和利息成本。存储成本指的是将标的资产存储起来所需的成本，而利息成本则是因为资产持有而产生的成本。这种模型通常适用于商品期货，如农产品、能源等。

- 基于无套利原理的模型：这种模型假设市场不存在无风险套利机会，即在没有风险的情况下，不可能通过交易获得超额利润。通过建立一个动态的投资组合，期货价格可以通过无套利原理与标的资产价格、无风险利率和期限结构contact起来。

2. 期权定价模型：

期权是一种在未来某个日期以约定价格买入或卖出标的资产的权利，但不是义务。期权的定价模型主要有两种常用方法：

- 基于布莱克-斯科尔斯模型：该模型是一个基于风险中性定价原理的解析模型。它假设市场中不存在无风险套利机会，通过建立一个组合，使得组合的价值在不同市场情况下保持稳定，从而推导出期权的定价公式。这个模型特别适用于欧式期权，即只能在到期日行权的期权。

- 基于蒙特卡洛模拟：这种模拟方法通过生成大量随机路径来模拟标的资产价格的未来变化，并计算出期权到期时的价值。这种模型适用于各种类型的期权，包括欧式期权、美式期权和亚式期权等。

需要注意的是，期货和期权的定价模型都是基于一些假设和前提条件的，实际市场中的价格可能会受到许多其他因素的影响。因此，定价模型只是提供了一种理论参考，投资者在实际交易中需要结合市场情况和风险管理策略进行决策。